MaliBankalar

OTC pazarı ve makroekonomik ortamda temerrüt bankanın risk

OTC pazarı özellikle makroekonomik düzeyde, bankaların faaliyetlerinin çok önemli bir bölümüdür. Hem de nakit pazarı olarak, bu iflas risklerinin meydana gelmesi oldukça yüksektir altında karmaşık bir çok faktör yapıdır. taklit ve nominal değere mevcut temerrüt ilişkiler üzerine çalışma yaparken banka varlıklarının aktif değeri yaklaşımı olarak bilinir portföy anları varsayılan yaygın olarak kullanılan yöntem, olasılığını değerlendirirken uluslararası uygulamada. Bundan başka, kullanılan ve maksimum olasılık (en yüksek olabilirlik yaklaşım) göre bir yöntem olabilir.

OTC pazarı ve özellikleri, aşağıdaki gibi gerekli olan varsayılan bilgileri yıllık olasılık belirlenmesi için varsayılmaktadır:

1. Gerekli süre için her takvim yılı başında ticari bankaların sayısı;

2. Varsayılan olarak, yani sonradan askıya alma veya sonradan tasfiyesi ile ilgili olarak bir lisans iptal etmek ticari bir bankanın tasfiye daha yüksek mahkemelerin kararlarına dayanarak tasfiye yanı sıra bir iflas bankanın tanınması için mahkemede dava dosyalama gerçeği ile karakterizedir ticari bankalar, sayısı.

Varsayılan oranları ticari bankalar t sürede hesaplama varsayılan maksimum sayısına bölünmesiyle varsayılan sayısını eşittir, ve aşağıdaki formül ile tanımlanır:

(Do {Dt-1)) / 2 _ fazlası (Do-l) P (edilmedi (Nt-1)) / 2 "edilmedi (Nt-1), P. 106L,

burada: p2av - Herhangi bir tek ticari banka sisteminin varsayılan yıllık olasılığı. Aynı zamanda ticari bankacılık sisteminin işleyişi iç ve dış faktörlerin etkisini ortadan kaldırmak ve hesabın varsayılan gerçeği ile karakterizedir bankalar, sayısını yansıtır sadece darbe faktörü, içine almak; t zaman belirli bir süre için varsayılan durumu tahsis edilmiştir elemanları, dT sayısı; Nt - seçilen süre, t sırasında faaliyet gösteren banka sayısı; t - Bir takvim yılı aralık.

varsayılan değerler Yıllık olasılık seçilen karşılaştırılmalıdır parametreleri makro ortamlarda (yani OTC pazarı veya kurumsal pazar ima menkul) lineer regresyon fonksiyonunun varlığını kurmak. Böyle bir bağımlılık varlığı da iflas etmiş varsayımsal ticari bankaların miktarının değiştirilmesi, seçilen makro göstergeler değişecek tahmin etmek inşa lineer regresyon denklemine dayanan, daha sonra ticari bankalar ve bu ortamda gerçekleşen değişiklikleri ve kapanması arasındaki iletişimin gerçek varlığına bu hipotezi kanıtlayacak.

Varsayılan ve makro ortam yıllık olasılığı arasındaki korelasyon derecesi karakterize , korelasyon katsayısı o veya +1 ila -1 den, ayrık iki veri sıraları arasında doğrusal regresyon ilişkinin söz etmek mümkündür eşit aralığında ise.

Makroekonomik çevre, Devletler parametrelerin sonsuz sayısına göre karakterize edilebilir, ama şimdi varsayılan yıllık olasılık sadece bu lineer regresyon bağımlılığı ile ilgilenen, biz deney saflık için ispat edebiliyoruz. Bu ekonomik göstergelerin en varsayılan yıllık olasılığıyla bir korelasyon ilişkisi olabileceği unutulmamalıdır ki, OTC pazarı şekilde tasarlanmıştır böyle bir ilişki işlevsiz olduğunu ve bu yüzden onun varlığı sübjektif olabilir.

Bu analiz, böyle bir tedbir arasında, varsayılan yıllık olasılık ve makroekonomik ortamı olarak, açıkça bir nedensel ilişki var sentezlendiğini ortaya koymaktadır. Böylece nedeniyle olumsuz yatırım konumunu etkiler ve hükümete net iç kredi boyutunda artışa yol açar diğer ülkelerde kredi kuruluşları tarafından yerleştirilen döviz rezervlerinde düşüş, ticari bankaların kapatılması.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.