MaliPara

Birbirleri ile korelasyon birimi çiftleri

mali piyasasında işlem için kullanılan varlıklar temel bir ilişki var. Bu en iyi "Forex" ve diğer mali piyasalarda tüccarlar görülür. alışveriş penceresine yerleştirilir varlıklar birbirleriyle hareketi tekrarlayın. EUR ile Euro cinsinden işgücü piyasasındaki bozulmanın haberin sürümü ile / USD fiyat düşecek ve onu, ve GBP / USD arkasında, ama daha az oranda. UK olsa AB'den çekilme yönünde oy fakat hala üzerinde aşırı bağımlıdır.

tanım

Korelasyon - veri kümeleri arasındaki değişikliklerin eğilimi anlamına bir terim. Bir pazarda değişiklikler diğer hareketinin dinamiklerini etkiler. Bu nedenle, tüccarlar genellikle ticareti sırasında döviz çiftleri korelasyon göstergesini kullanın.

türleri

döviz çiftleri korelasyon hareketli ve düz edilir. İlk daha doğru sonuçlar verir. Her iki ve ters ile eşzamanlı olarak doğrudan bir ilişki hareket varsa - zıt yönlerde.

USD / CHF ve EUR / USD: iki döviz kuru arasındaki ticaretin örneği durumunu göz önünde bulundurun. tüccar bir enstrüman USD / CHF satar. Teknik analizin sonuçları iki tedbirler arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösterecektir, farklı yönlere pozisyonları açmak mümkündür. ilişkinin Bilgi rasgele sinyal miktarını azaltır. Büyük veri kümeleri ile çalışırken Ama güvenilir sonuçlar yalnızca elde edilebilir. Sürme ve paritelerin ters korelasyon zaman içinde kendini gösteren bir veri seti kaymıştır. USD / CHF içinde Hareketler bugün gelecekte çifti Euro / USD hareketini yansıtır. Daha detaylı bilgi, o kadar kolay strateji üzerinde inşa etmektir.

veri analizi

döviz çiftleri korelasyon hesaplayın, İnternet'ten veya Excel'de indirmek için özel bir program kullanabilirsiniz. Dahili "CORREL" iki veri kümesi arasında bir ilişki yansıtır. (2013 ve 2014), farklı bir - doğrudan bir ilişki belirlemek için, o zaman bir süre alınan verileri kullanmak için gerekli olan (örneğin, 2013) ve ters içindir. İlk durumda parametre değeri için "+ 1" ve ikinci yakın olmalıdır - için "-1". indeks değeri "0" eşittir veri ilişkileri yokluğunu gösterir.

ilişki pazar değişiklikleri gibi sabit değildir. Harder ters bir korelasyon bulmak için. Örneğin, altın fiyatı genellikle GBP / USD açar. Bu çiftin ilişkisi her işlem günü için neredeyse güvenmek zorunda. Bazı çiftleri farklı yönlerde, diğer hareket - bir, ama belli bir süre sonra, ve diğerleri -, tamamen birbirlerine kopyalama. Parça sürüş dinamikleri daha iyi ayda bir ya da çeyrek.

korelasyonun kullanımı

Traders birbirlerine aynı zaman aralığı dengede olan ürünleri kaçınmaya çalışın. Örneğin, bir tüccar kararlı bir ters ilişki, çift USD / CHF ve EUR / USD ile çalışmak karar verir. USD / CHF fiyat düşmeye başlayacaktır zaman EUR / USD yükselecek.

Böyle kombinasyonların itibaren terk edilmelidir. Kazanç kaybı kapsayamaz, birinci kısımdan türetilen. Ticaret stratejisi doğrudan ilişkisi olan verilerin bir dizi dayanmalıdır.

Mali piyasalar, dolar ile doğrudan bir korelasyona sahip bazı para birimleri vardır: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD ve EUR / USD. döviz çiftleri arasındaki ilişkiyi İzleme kayıplarını azaltmak ve zaman risklerinin diğer varlıklara yatırım yönlendirmek için yardımcı olur.

döviz çiftleri korelasyon üzerine Stratejisi

mali piyasada Kase yok. Hiçbir strateji sürekli karlı olmayacaktır. o döviz çiftleri korelasyon dayanmaktadır bile. doğrudan bir ilişki olabilir üzerinde Ama ticaret kısa süre içinde, esaslı. Sadece geçen yıla göre korelasyon (0.8) yüksek derecede olan varlıkları bulmalıyız. çiftinin özü fiyatlarının azami sapma noktasını bulmak daha pahalı varlığı satma ve ucuz satın almak için bir korelasyon göstergesi aracılığıyla bu para çift olarak işlem görüyor.

Yararları stratejisi

stratejinin temel avantajı, çift ticaret - yatırma yük bulunmamasıdır. bağıntılı çiftlerinden birinin kaybı diğerinden kar çakışır. İkinci işlem ilk karşı açılan edildiğinden, bu strateji de, riskten korunma denir.

İkinci avantaj - temel veya teknik analiz için gerek yok. Maksimum fark çiftleri belirlemek ve fiyatların kaotik hareket dalıp edilemez gereklidir. Ama bu aynı ve ana negatif bir stratejidir. döviz çiftleri arasındaki korelasyon sonsuza dek sürmeyecek. süresi imkansız belirlemek.

döviz çiftleri MT4 için korelasyon göstergesi

"Forex" konulu Ticaret genellikle özel bir platform üzerinden yapılır. Çoğu zaman bu MT4, MT5 azdır. birbirlerine karşı grafik döviz çiftleri üst üste bindirir özel gösterge ayarlanır platformunda seçilen strateji üzerinde çalışmak için.

Özellikle ticaret ticaret çifti için OverLayChart göstergesi kullanılabilir. Bununla pariteler korelasyon grafiklerinden tespit edilebilir. aşağıdaki gibi işlem ilkesidir. platformunda Eğer EUR / USD gibi herhangi bir varlık, zamanlamasını açın ve bir OverLayChart eklemek istiyorum. parametre adını belirlesin ayarları penceresinde SubSymbol böyle GBP / USD olarak, varlık korelasyon ve ikinci varlığın renk çubuklarını seçin. parametreler arasındaki ilişki tersine çevrilecek olursa, vitrin ayarlarında Yansıtma seçeneği true olarak ayarlanmış olmalı ve çizgi halinde - yanlış.

Tek bir pencerede Kayıt işlemi başladıktan sonra iki grafik bir yerine bir kez görünür. Sen düzenli bir programı aynı şekilde onlarla çalışabilirsiniz: renk, zaman çerçevesi, kapsamını değiştirmek.

ticaret Scripts

göstergeler de danışmanlarını ve komut dosyaları kullanılabilir hariç tüccarlar yardımcı olmak. Daha önce tartışılan stratejisi üzerinde çalışmak olan bağıntılar kolayca araçları birbirine bulmak için birlikte senaryoyu kullanılabilir. ayarlar ayarlanmalıdır:

  • Başlangıç Zamanı - Program bağıntılı enstrümanlar arayacaktır dönemdir.
  • Rank - tipi ilişkisi.

varlıklar arasında doğrudan bir bağlantı bulmak gerekiyorsa, programın Pearson katsayısı hesaplar. Spearman korelasyon hesaplanır geribildirim katsayısını belirlemek için. endeks değeri "0" yakın ilişki zayıf.

İlişki Program arama başlattıktan sonra "Piyasa izleme" belirtilen tüm enstrümanlar bitti. sürecinde kendisi ekranın sol köşesinde görülebilir. birbirine para çiftlerinin bağıntı bulunduğunda, bunlar uç günlüğüne kaydedilecektir. eseri kesildiğinde bile, kayıt devam edecektir. tamamlanması sonuçlarını görüntüleyen Correlations.txt dosyasını oluşturdu. analiz edilecektir bütün varlıkların tırnak geçmişini indirmek için komut çalıştırmadan önce.

ticaret algoritması

Uygulamada kullanılan döviz çiftleri korelasyon üzerine bir strateji olarak? ilk şey birbiriyle varyansı maksimize çiftinin grafik üzerinde bulunan işleme girmek ve sapma noktalarının sayısını saymak için karar vermeniz gerekir. Sonra bu sapmalarının ortalamasını belirlemek gerekir. Bunların üzerinde döviz çiftleri korelasyon hesaplanacaktır. Örneğin, ortalama varyans varlık 80 puandır. Bu bir sonraki ticaret farkı 70-80 puan ulaştığında açmalısınız anlamına gelir.

Hiç kimse piyasanın gelecekteki hareketlerini tahmin edebilirsiniz. Yukarıdaki ön analizi esnaf kaybetmemek için.

ticaretin aşağıdaki kurallar. ulaşıldığında hesaplanan farklar sadece iki ticaret açmak gerekir. Daha pahalı varlık satılacak, ve daha ucuz (yukarıdaki planlayabilir bir) - satın almak. programları kez gerekli Çık işlemler sıfır noktada kesişir.

Bu strateji, bir saat ila 5 dakika arasında zaman dilimleri üzerine uygulanabilir. Bir işlemin kâr sinyali daha küçük, zaman farkı büyüktür ve büyük olur.

sigorta

Bu işlem stratejisi stop-loss veya almak kar amaçlı kullanımı için sağlamaz döviz çiftleri korelasyon dayanmaktadır. Ama bekleyen emirleri kullanarak başka tutarsızlıklar kaybından kendinizi koruyabilirsiniz. 80 puan fark ulaşan Örneğin, tüccar EUR / USD satın almak için bir pozisyon açıldı. Sonuçların ön analiz çiftleri arasındaki maksimum fark 110 puan olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, hemen açabilirsiniz bekleyen bir emir varlığın satışı yaparken 100 puan farkı. Aynı daha ucuz bir çifti bakımından yapılmalıdır. bir varlık satın almak için Açık emri zaman 100 puan farkı.

seçenekleri ticaret Korelasyon

ticaret Bu tür "Forex" çok benzer, ancak kendine has özellikleri vardır.

Eğer korelasyon katsayısı "+1" yakın, daha sonra bir yönde işlem giremezsiniz. Piyasa tüccar olumsuz değişiklikler olması durumunda çifte zarar alacaktır. Değer "-1" katsayıları, daha sonra işlem aynı nedenle farklı yönlere açık olmamalıdır. korelasyon Özellikleri ticaret iyiliği için kullanılmalıdır. Yani amacıyla olduğu risklerden korunmak pozitif korelasyon ile çok yönlü pozisyonlara göre işlem sonuçlandırmak. bir aracı zarar getirecek olsa bile, ikinci kârlı çıktı sağlar.

Örnek: Bir tüccar AUD / USD satın almak için bir anlaşma imzalamıştır. fiyat düşmeye başladı. Bu durumda satışa bağıntılı çifti NZD / USD üzerinde anlaşma gereklidir. Birinci, ikinci kapak varlık kaybına kazanır.

İkili opsiyonlar döviz çiftleri korelasyon dayanmaktadır kendi özellikleri vardır. üzerlerinde "Forex" aksine Bekleyen sipariş ayarlanamaz. Yani, çevrimiçi modda değişiklik gözlemlemek ve elle anlaşma durdurmak zorunda kalacaktır.

ticaretin ikinci özelliği önce gelir. Eğer ikili seçenekleri için bir işlem açtığınızda derhal takvim belirtmelidir. Nedenle bir demo hesabı veya bir çizelgeye ön test ticaret stratejisi yürütmek için gereklidir.

ticaret varlıkları

Tüm popüler enstrümanlar için hesaplanan korelasyon değerlerini gösterir Internet, tabloyu bulabilirsiniz. yakın "1", AUD / USD görülür üzere döviz çiftleri katsayı değeri arasında ve AUD / NZD AUD / JPY ve AUD / CHF, AUD / CAD ve AUD / SGD ve AUD / USD ve NZD / USD, GBP / USD ve EUR / USD ve t. d. varlıklarının tüm ilişkilidir, birinci veya ikinci yer aynı para birimi olduğu.

malları arasında pozitif bir korelasyon enerjisinin (petrol ve gaz) ve metaller (altın ve gümüş) gözlenir. hisse bağlamda, bu ilke tek dal (örneğin, IBM ve Microsoft) ait menkul şirketleri için de geçerlidir.

Sonuç

Hareket birbiriyle varlıklar olduğunda Korelasyon döviz çiftleri oluşur. Bu, tek yönlü, çok yönlü veya paralel olabilir. Herhangi fiyat değişiklikleri temeli ekonomik yorumudur. Finansal piyasalarda işlem olarak, korelasyon işlem ve çıkış girişleri aramak için kullanılabilir.

aşağıdaki gibi korelasyon dayanan strateji, özüdür: Tek yolda varlıklar farklı yönlerde işlem gerekir ve farklı yönlere - Bir. Ancak bu şekilde çifte kaybı ve kar önleyebilirsiniz.

Hedging mutlaka kullanın, ancak ticaretin her tüccar gerekir temel kurallarının farkında değildir.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.